Материалы сайта
Это интересно
Корреляционно-регрессионный анализ зависимости прибыли 40 банков от их чистых активов
Задание №1. Произвести выборку 40 банков, пользуясь таблицей случайных чисел. Затем по отобранным единицам выписать значения факторного и результативного признаков. Задание №2. Построить ряд распределения по факторному признаку. Число групп определить по формуле Стерджесса. По построенному ряду распределения рассчитать среднее арифметическое, моду, медиану, показатели вариации. Сформулировать выводы. Выводы: Вариация факторного признака (чистых активов) для данной совокупности банков является значительной, индивидуальные значения отличаются в среднем от средней на 11 127 232 тыс. руб.(, или на 106,08%. Среднее квадратическое отклонение превышает среднее линейное отклонение в соответствии со свойствами мажорантности средних. Значение коэффициента вариации (106,08%) свидетельствует о том, что совокупность достаточно неоднородна. Задание №3 Осуществить проверку первичной информации по факторному признаку на однородность. Исключить резко выделяющиеся банки из массы первичной информации. Проверка первичной информации по факторному признаку на однородность осуществлялась в несколько этапов по правилу 3 сигм. В результате была получена достаточно однородная совокупность (все единицы лежат в интервале (Xср. - 3( ; Xср. +3(), а коэффициент вариации меньше требуемых 33%), которая представлена ниже. Задание №4 Предполагая, что данные банкам представляют собой 10% простую случайную выборку с вероятностью 0,954 определить доверительный интервал, в котором будет находиться средняя величина факторного признака для генеральной совокупности. Xср.– (Xген.ср. ? Xген.ср. ? Xср. + (Xген.ср. Где Xср. – средняя выборочной совокупности, Xген.ср. – средняя генеральной совокупности, (Xген.ср. – предельная ошибка средней. (Xген.ср. = t * ?ген.ср. Где t – коэффициент кратности средней ошибки выборки, зависящий от вероятности, с которой гарантируется величина предельной ошибки, ?ген.ср. – величина средней квадратической стандартной ошибки. Находим t по таблице для удвоенной нормированной функции Лапласа при вероятности 0,954, t = 2. ?ген.ср. = ((((2*(1- n/N))/n) Где (2 – дисперсия, n – объем выборочной совокупности, N – объем генеральной совокупности. N=n/0,1 n=25 N=250 (2= 200 301 737 920 Xср. = 1 506 994 (я взял дисперсию и среднюю, рассчитанные по однородной совокупности по не сгруппированным данным) ?ген.ср.= 84 917 (Xген.ср. = 169 834 Xср.– (Xген.ср.= 1 337 161 Xср. + (Xген.ср.= 1 676 828 1 337 161 ? Xген.ср. ?1 676 828 - искомый доверительный интервал ( В исследовании все размерные величины измеряются тысячами рублей. По причине нехватки места размерность после каждой величины не приводиться. ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]