Материалы сайта
Это интересно
Моделирование промышленной динамики в условиях переходной экономики
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Пришло время подводить итоги проделанной работы. Если говорить о задачах, поставленных в начале дипломной работы, то надо сказать – они все разрешены . А именно: . изучена вся специфика банковских рисков; . разработана обобщенная модель банковских рисков; . формализованы основные методы оценки, анализа и управления банковскими рисками; . создана автоматизированная система в рамках модели оценки и управления банковскими рисками в электронных таблицах EXCEL; . проведены конкретные расчеты и анализ полученных результатов величин процентного, валютного и кредитного рисков. Надо сказать, что рассмотрение практической стороны расчета банковских рисков, по сравнению с ее теоретической стороной – явление довольно новое в банковском деле, а следовательно и интерес к ней достаточно высок. Вариант разработанной модели банковских рисков не является окончательным, поскольку существуют возможности ее усовершенствования. В дипломной работе я представил лишь упрощенную модель. То есть предположим, что совокупный риск – функция от нескольких переменных, где каждая переменная – величина какого-то банковского риска. Тогда изменение величины совокупного риска с течением времени – это значение этой функции при изменении каждого из значений ее переменных . Поэтому, чтобы адекватно оценить величину общего риска, надо предполагать, что все банковские риски являются зависимыми друг от друга в плане системности их изменения. В упрощенной же модели я предполагал, что изменение величины общего риска зависит от значения функции при изменении одного из рисков, спрогнозированного соответствующим для его оценки методом, а значения остальных банковских рисков считаются фиксированными (постоянными) на рассматриваемый период времени. Конечно, можно по отдельности сосчитать изменение каждого банковского риска при постоянстве других, что в принципе реально в моей автоматизированной системе (в EXCEL), а затем сосчитать общую величину риска – как сумму прогнозных величин всех банковских рисков на интересующий нас период времени. Однако при таком статическом подходе нельзя планировать уменьшение величины совокупного риска на будущие периоды времени. А также обязательно возникнет ситуация, когда одна и та же сумма кредита или вклада будет учтена дважды, например при оценке кредитного и процентного рисков.