Материалы сайта
Это интересно
Расчет значений обобщенного показателя
Задание 1. С использованием индекса оборачиваемости инвестиций требуется сравнить по привлекательности республику Карелию и Кировскую область. Карелия: | |1 |2 |3 |4 |5 | |1 |-0,323 |-0,194 |0,697 |3,521 |0,321 | |2 |-0,068 |0,543 |0,926 |0,571 |2,945 | |3 |0,296 |-1,588 |1,375 |-1,851 |1,974 | |4 |-0,288 |0,187 |0,785 |0,194 |-0,258 | |5 |1,298 |-1,190 |-0,963 |1,192 |0,412 | |6 |0,241 |0,022 |-0,853 |-0,501 |0,439 | |7 |-0,957 |0,525 |-1,865 |0,273 |-0,035 | |8 |0,06 |1,486 |1,022 |1,394 |0,464 | |9 |-2,526 |-0,354 |-0,472 |-0,555 |0,137 | |10 |-0,531 |-0,634 |1,279 |0,046 |2,455 | 3.1. Строем теоретическую кривую функций распределений нормального закона. |x |-3 |-2 |-1 |0 |1 |2 |3 | |T(x) |0,0013|0,0227|0,1586|0,5000|0,8413|0,9772|0,9986| | |5 |5 |5 |0 |5 |5 |5 | [pic] n = 10 [pic] n = 20 [pic] n = 30 [pic] n = 40 [pic] n = 50 [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic][pic] [pic] [pic][pic] [pic] Согласно критерию Колмагорова для уровня значимости q = 0,1 все эмпирические функции распределения (n = 10,20,30,40,50) соответствую нормальному распределению. Задание 4. Интегральные характеристики инвестиционного процесса. |№ |Уровни | |набл|фактора | |. | | | |V |T | |1 |0.5 |1.5 | |2 |1.5 |2 | |3 |4 |2.5 | |4 |0.3 |2 | |5 |0.72 |2 | |6 |1 |2 | |7 |5 |3 | |8 |1 |2.5 | |9 |0.2 |2.5 | |10 |0.125|2 | |11 | |2 | |12 |0.21 |2.5 | |13 |1 |1.5 | |14 |5 |1 | |15 |0.153|2.5 | |16 | |3 | |17 |2 |0.5 | |18 |1 |3 | |19 |0.35 |3 | |20 |0.2 |1.5 | |21 |0.1 |2 | |22 |0.05 |2 | |23 |0.1 |2 | |24 |0.2 |2 | |25 |0.8 |2.5 | |26 |0.26 |1.5 | |27 |0.15 |3 | |28 |0.5 |2 | |29 |0.05 |1 | |30 |1.4 |1.5 | |31 |0.36 |2 | |32 |1.5 |2.5 | |33 |1.3 |2.5 | |34 |1.5 |2.5 | |35 |0.5 |3 | |36 |2.8 |2.5 | |37 |0.4 |3 | |38 |2.8 |5 | |39 |0.6 |3 | |40 |15 |2 | |41 |3 |2.5 | |42 |3.2 |1 | |43 |1.8 |3 | |44 |1.5 |3 | |45 |0.1 |3 | |46 |20 |3 | |47 |4 |1.5 | |48 |5 |2.5 | |49 |0.15 |1.25| |50 |0.7 | | |51 |3 |3 | |52 |2 |1.7 | |53 |1 |5.5 | | |1.5 |3 | | |0.4 | | |№ |Уровни | |набл|фактора | |. | | | |Vi |Ti | |1 |0.325|1.00| |2 | |5 | |3 |1.005|1.3 | |4 | |1.45| |5 |3.04 | | |6 |0.156|1.52| |7 | | | |8 |0.583|1.74| |9 | | | |10 |0.35 |1.08| |11 |4.3 | | |12 |0.34 |2.4 | |13 |0.134|1.5 | |14 | |2.37| |15 |0.081|5 | |16 | |1.28| |17 |0.122| | |18 | |1.78| |19 |0.76 | | |20 |4.35 |1.67| |21 |0.083|5 | |22 | |0.93| |23 |1.6 | | |24 |0.6 |0.96| |25 |0.333| | |26 | |2.1 | |27 |0.128|2.4 | |28 | |0.26| |29 |0.089| | |30 | |1.8 | |31 |0.034|2.01| |32 | | | |33 |0.062|1.39| |34 | |5 | |35 |0.192|1.24| |36 | | | |37 |0.672|1.72| |38 | | | |39 |0.208|1.78| |40 | | | |41 |0.078|1.06| |42 | | | |43 |0.30 |2.22| |44 |0.034|5 | |45 | |0.96| |46 |1.302| | |47 | |1.5 | |48 |0.223|1.86| |49 | | | |50 |1.29 |0.83| |51 |1.157| | |52 | |1.09| |53 |0.795|5 | | | |1.6 | | |0.445|2.25| | | | | | |1.792|1.87| | | |5 | | |0.2 |1.5 | | |2.6 |2.73| | |0.498| | | | |2.22| | |10.95|5 | | | |2.19| | |2.4 | | | |2.88 |3.25| | |1.35 | | | |0.9 |2.01| | |0.091| | | | |1.52| | |17.8 | | | |2.92 |1.3 | | |3.25 |0.81| | |0.101| | | | |1.05| | |0.532| | | | |2.58| | |1.56 | | | |1.62 |1.02| | |0.35 | | | |1.29 |2.01| | |00.13| | | |6 |0.97| | | |5 | | | |1.45| | | | | | | |0.95| | | | | | | |2.61| | | | | | | |0.91| | | |8 | | | |4.4 | | | |1.8 | [pic] [pic] [pic] VT = [pic]= [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] ВЫВОД: Задание 5. Для исходных данных представленных в таблице с использованием 2х факторного дисперсионного анализа проверить гипотезу о значимости для сроков окупаемости 2х факторов: 1. Тип региона. 2. Тип (№) интервала в диапазоне значений объемов инвестиций. | |Ленингр. |Кировска|Псковская|Республи|Новогород|Калинин.|Вологодс| | |обл. |я обл. |обл. |ка |. обл. |обл. |к. обл. | | | | | |Карелия | | | | |0 -|1,74 |1,46;1,2|6,23;0,9|4,02;4,3|1,62;2,8;|2,6; |2,4; | |3 | |;0,91 |92; |5; |3,44; |4,3; |0,9; | | | | |1,44;2,5|3,78;1,7|1,005;1,0|0,68; |1,86 | | | | |2; |8; |44; |2,01 | | | | | |0,6;1,86|3,1;1,92|1,6;0,76;| | | | | | |; |;1,2; |0,87; | | | | | | |0,7138;0|0,832;1,|1,04;0,81| | | | | | |,89; |32 |; | | | | | | |0,53;0,8| |0,72;0,95| | | | | | |9 | |; | | | | | | | | |0,96;1,67| | | | | | | | |5; | | | | | | | | |1,24;2,4;| | | | | | | | |2,52 | | | |3-1|4,03 |1,743; |2,85; |1,3; |2,08; |7,8; |1,943; | |0 | |3,6; 3 |1,152; |4,8; |1,335 |3,35; | | | | | |1,34; |1,62; | |5,265; | | | | | |1,24; |3,35; | |3,48; | | | | | | | | |4,32 | | |10 |4,75 |3,6; |2,496; |0,714; |1,36 |5,34; |4,16 | |-30| |1,78 |2,01 |3,8; | |2,8; | | | | | | |8,65; | |4,56 | | | | | | |3,52; | | | | | | | | |1,26; | | | | |30-|5,4; 6; |6,045 |4 |1,74 |2,6; 1,2;|7,3; |4,2; | |? |9,32; | | | | |4,56; | | | |5,34; | | | | |6,5; | | | |3,35; | | | | |2,9; 4; | | | |4,992; | | | | |3,6; | | | |2,52; | | | | | | | | |10,4; | | | | | | | | |1,56 | | | | | | | | |Ленингр.|Кировска|Псковска|Республи|Новогоро|Калинин.|Вологодс| | |обл. |я обл. |я обл. |ка |д. обл. |обл. |к. обл. | | | | | |Карелия | | | | |0 - 3|1,74 |1,19 |1,67 |2,49 |1,49 |2,40 |1,72 | |3 - |4,03 |4,11 |1,65 |2,77 |1,71 |4,84 |1,943 | |10 | | | | | | | | |10 - |4,75 |2,69 |2,25 |3,59 |1,36 |4,23 |4,16 | |30 | | | | | | | | |30 - |5,18 |6,045 |4 |1,74 |1,9 |4,81 |4,2 | |? | | | | | | | | 5.1. Найдем S квадратов всех значений таблицы. [pic] 5.2. Вычисление суммы квадратов итогов по столбцам деленной на число наблюдений в столбце. [pic] 5.3. Вычисление суммы квадратов итогов по строкам, деленной на число наблюдений в строке. [pic] 5.4. Вычисление квадрата общего итога, деленного на число всех наблюдений. [pic] 5.5. Вычисление оценок дисперсий [pic] [pic] [pic] 5.6. Расчитываем значение F статистики. Для 1-го фактора: [pic] Для 2-го фактора [pic] 5.7. Проверка гипотезы о значимости факторов (влияние факторов) осуществляется с использованием таблицы F-распределения. Для фактора [pic] имеем: [pic] [pic] Для фактора [pic] имеем: [pic] [pic] ВЫВОД: Рассчитанное значение больше табличного, значит фактор влияет на срок окупаемости. Задание 6. |V |T | |V |T | |3760|10 | |400 |5 | | |7.5| |1.5 |2 | |158 | | |7 |8 | |270 |15 | |2.5 |4 | |50 |5 | |12.6|4 | |2300|5 | | |1.| | |6 | |2 |5 | |110 |5 | |10 |3.| |160 |6.5| |0.8 |2 | |25 | | |1.1 |1.| |200 |5.2| |0.31|8 | |97 | | | |1 | |1000|3 | |0.3 |1 | | |13 | |800 |1.| |220 |3 | |0.1 |5 | |0.96|2.9| |0.13|1.| |3 | | | |5 | |54.5|6.5| |1.1 |1.| | | | |7.8 |2 | |8.3 |2.1| |0.6 |1 | |2 | | |0.38|1.| |3.5 |3 | | |5 | |30 |4.1| |0.8 |1.| |13 | | |0.49|5 | |1.96|4 | | |2.| | |4 | |0.35|5 | |1.2 |2 | |5 |2 | |31.8|1 | |0.35|2.| | |2 | | |5 | |9.5 |3 | |45 |3 | |13.6|1.8| |300 |2 | | | | |9 |2 | |0.18|2 | |11 |6 | | |2 | |45 |10| |10 |1.6| |2 | | |0.15| | |8 |12| |4 |1.5| |14 | | |1 | | |0.5 |5 | |6 |3 | |0.95|6 | |110 |5 | | |5 | |30 |4.8| |0.33|6.| |1.62| | | |5 | | |1 | |100 |8 | |44 |3 | |65 |5 | |1.4 |2 | |25.5|2 | |10 |2 | | |3 | |1.73|0.8| |5.9 |10| | |3 | |4 | | |0.07|1 | |300 |5 | |4 |1 | |40 |6 | |0.06|1 | |29.5|4 | | |2.1| | |8 | |0.07| | |4.3 |5 | |4 |6 | |14.4|6 | |65 |2 | | |5 | |1.8 |3 | |1.7 |3 | |7 |5 | |6.93|8 | |46.8|5 | | |1.| | |7 | |2.5 |5 | |30 |6 | | |2.| |2.5 |2.7| | |9 | |3 | | | |2 | |4.8 |7 | | | | |7 |5.5| | | | |20 | | | | | |16.4|2 | | | | | |5 | | | | |2.4 |5 | | | | |13.5|2 | | | | | |1.5| | | | |4.5 | | | | | |2 |1.5| | | | |40 | | | | | |1.5 |1.6| | | | |2.1 | | | | | |2 |2.2| | | | Найдем среднюю V и T [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] ВЫВОД: для северо-восточного запада России существует слабая положительная коррекционная зависимость. 7. Сравнительный анализ инвестиционного института. |Критерии |Инвестиционный институт | |сравнения | | | |Инвестицион. |Коммерческий |Страховая |Пенсионный | | |фонд |банк |компания |фонд | |1. Доходность|B |C |C |C | |2. Надежность|B |B |C |D | |3. |A |B |D |D | |Ликвидность | | | | | |4. Инф. |B |C |C |C | |открыт. | | | | | |5. Гос. |A |A |B |D | |регулир. | | | | | |6. |D |C |C |C | |Ограничение | | | | | |по мин. | | | | | |окладу | | | | | |7. Резервные |НЕТ |ЕСТЬ |НЕТ |НЕТ | |требования | | | | | Шкала оценки: A – очень высоко B – высоко С – средняя D – низкая E – очень низкая 7.1. Метод выбора по Борду. 7.1.1. Варианты ранжируются по каждому показателю. | |Показатели | | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |4 |ИФ |ИФ |ИФ |ИФ |ИФ |КБ |ИФ | | | |КБ | | |КБ |СК |СК | | | | | | | |ПФ |ПФ | |3 |КБ | |КБ |КБ | | | | | |СК | | |СК | | | | | |ПФ | | |ПФ | | | | |2 | |СК |СК | |СК | | | | | | |ПФ | | | | | |1 | |ПФ | | |ПФ |ИФ |КБ | | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 |S | |ИФ |4 |3,5 |4 |4 |3,5 |3 |3 |25 | |КБ |2 |3,5 |3 |2 |3,5 |3 |3 |20 | |СК |2 |2 |1,5 |2 |2 |3 |3 |15,5 | |ПФ |2 |1 |1,5 |2 |1 |1 |1 |9,5 | Вывод: Лучший вариант – инвестиционный фонд. 7.2. Метод выбора по Паретто. | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |Иф |B |B |A |B |A |D |- | |Кб |C |B |B |C |A |C |+ | |Ск |C |C |D |C |B |C |- | |Пф |C |D |D |C |D |C |- | 7.2.2. Ранжируем все показатели. | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |1 |Иф |Иф |Иф |Иф |Иф |Кб |Иф | | | |Кб | | |Кб |Ск |Ск | | | | | | | |Пф |Пф | |2 |Кб | |Кб |Кб | | | | | |Ск | | |Ск | | | | | |Пф | | |Пф | | | | |3 | |Ск |Ск | |Ск | | | | | | |Пф | | | | | |4 | |Пф | | |Пф |Иф |Кб | 7.2.3. Составляем таблицы предпочтений. |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | 7.3.2 Определение весовых коэффициентов показателей: |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |1 |0,8|0,7|0,5|0,4|0,2|0,1| | |6 |1 |7 |3 |8 |4 | [pic] 7.3.3. Нормирование значений: |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |0,2|0,2|0,1|0,1|0,1|0,0|0,0| |5 |1 |7 |4 |0 |7 |3 | 7.3.4. Ранжирование вариантов по каждому показателю: | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |Иф |1 |1,5|1 |1 |1,5|4 |2 | |Кб |3 |1,5|2 |3 |1,5|2 |4 | |Ск |3 |3 |3,5|3 |3 |2 |2 | |Пф |3 |4 |3,5|3 |4 |2 |2 | 7.3.5. Определение весовых коэффициентов вариантов системы по каждому показателю. | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |Иф |1 |0,8|1 |1 |0,8|0,2|0,7| | | |7 | | |7 |5 |5 | |Кб |0,5|0,8|0,7|0,5|0,8|0,7|0,2| | | |7 |5 | |7 |5 |5 | |Ск |0,5|0,5|0,3|0,5|0,5|0,7|0,7| | | | |7 | | |5 |5 | |Пф |0,5|0,2|0,3|0,5|0,2|0,7|0,7| | | |5 |7 | |5 |5 |5 | [pic] 7.3.6. Нормирование весовых коэффициентов вариантов по каждому показателю: | |W1 |W2 |W3 |W4 |W5 |W6 |W7 | |Иф |0,4|0,3|0,4|0,4|0,3|0,1|0,3| | | |5 | | |4 | | | |Кб |0,2|0,3|0,3|0,2|0,3|0,3|0,1| | | |5 | | |4 | | | |Ск |0,2|0,2|0,1|0,2|0,2|0,3|0,3| | | | |4 | | | | | |Пф |0,2|0,1|0,1|0,2|0,1|0,3|0,3| | | | |4 | | | | | [pic] 7.3.7. Расчет значений обобщенного показателя для каждого варианта. [pic] [pic] ВЫВОД: По критерию наибольшего результата выбираем инвестиционный фонд. ----------------------- [pic] [pic] [pic] [pic] [pic] [pic]